Analisis prtofolio dengan menggunakan pendekatan Capital Asset Pricing Model (CAPM) sebagai dasar keputusan investasi saham di bursa efek Indonesia

Pantrisca, Reza Wima (2011) Analisis prtofolio dengan menggunakan pendekatan Capital Asset Pricing Model (CAPM) sebagai dasar keputusan investasi saham di bursa efek Indonesia. Sarjana thesis, STIE Kesuma Negara Blitar.

Preview	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (775kB) | Preview
Preview	Text BAB 1.pdf Download (300kB) | Preview
	Text BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (268kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text BAB 5.pdf Download (145kB) | Preview
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (565kB)

Abstract

Dalam setiap keputusan investasi diperlukan pertimbangan-pertimbangan seperti informasi keuangan, perhitungan-perhitungan dan analisis-analisis yang memadahi karena diperlukan untuk memilih investasi saham yang menjanjikan tingkat keuntungan dengan tingkat resiko tertentu. Disamping itu, penanaman investasi di pasar modal merupakan investasi yang cukup beresiko, karena kondisi harga saham yang selalu berfluktuasi sebagai akibat ketidakpastian kondisi pasar modal yang mempengaruhi harga saham. Ketidakpastian ini dipengaruhi olch beberapa faktor antara lain : kondisi masa depan perusahaan, kondisi pasar modal, dan perckonomian suatu negara. Dengan kata lain pilihan investasi saham tidak hanya mengandalkan tingkat keuntungan yang diharapkan tetapi juga harus mempertimbangkan faktor resiko. Untuk itu dalam melakukan investasi hendaknya investor memilih saham yang efisien, yaitu saham yang memberikan tingkat keuntungan tertentu dengan tingkat resiko yang minimum, atau yang memberikan resiko tertentu dengan keuntungan maksimum. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah Analisis Portofolio.Portofolio berarti sekumpulan investasi yang membahas identifikasi sekuritas yang akan dipilih dan beberapa proporsi dana yang akan ditanamkan pada masing- masing sekuritas tersebut. Dengan metode Capital Asset Pricing Model (CAPM), dapat diketahui bahwa hasil yang diharapkan dalam portofolio yaitu returm tertinggi telah tercapai pada portofolio kombinasi yaitu portofolio utama yang terdiri dari Bank CIMB Niaga Tbk dan Bank Permata Tbk dengan nilai return market tertinggi didampingkan dengan portofolio pendamping yang terdiri dari Bank Rakyat Indonesia Tbk dan Bank Danamon Tbk yang memiliki beta (B) terendah, sechingga ditemukan hasil Expected Return ((E)Rp) sebesar 0,0952. Proporsi dana yang disampaikan adalah 70% untuk portofolio utama dan 30% untuk portofolio pendamping.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Creators:	Creators NIM Email Pantrisca, Reza Wima NIM07211031 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIDK Email Thesis advisor Putra, Iwan Setya NIDN0713107101 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Portofolio, CAPM, Investasi
Subjects:	Akuntansi
Divisions:	Program Studi Akuntansi
Depositing User:	Editor Citra Novita Sari
Date Deposited:	07 Oct 2020 02:50
Last Modified:	07 Oct 2020 02:50
URI:	http://repository.stieken.ac.id/id/eprint/521

Actions (login required)

View Item