Analisis pembentukan portofolio optimal dengan menggunakan model indeks tunggal guna pengambilan keputusan dalam berinvestasi pada saham indeks LQ-45

Masruroh, Ani Hayatul (2019) Analisis pembentukan portofolio optimal dengan menggunakan model indeks tunggal guna pengambilan keputusan dalam berinvestasi pada saham indeks LQ-45. Sarjana thesis, STIE Kesuma Negara Blitar.

Preview	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (789kB) | Preview
Preview	Text BAB 1.pdf Download (142kB) | Preview
	Text BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (284kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (125kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (459kB)
Preview	Text BAB 5.pdf Download (70kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (67kB) | Preview

Abstract

Adanya informasi yang terlalu banyak (overload) membuat para investor gagal dalam membentuk portofolio optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar proporsi yang tepat untuk berinvestasi saham agar memperoleh return yang maksimal dengan risiko yang minimal. Periode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mulai Februari 2016 hingga Januari 2019 pada indeks LQ-45. Populasi penelitian ini yaitu seluruh emiten yang bergabung dalam indeks LQ-45. Seleksi populasi yang digunakan untuk sampel menggunakan metode purposive sampling. Jumlah sampel sebanyak 33 emiten. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam pembentukan portofolio optimal yaitu menggunakan model indeks tunggal. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari 33 saham sampel yang terpilih hanya 13 saham yang menjadi kandidat portofolio optimal. Proporsi dana dari ke 13 saham ini yaitu ANTM sebesar 7,18%. SRIL sebesar 4,74%. INCO sebesar 7,97%. PTBA sebesar 15,42%. UNTR sebesar 8,76%. ADRO sebesar 7,40%. BBCA sebesar 24,46%. BBRI sebesar 5,89%. BBNI sebesar 4,30%. BMRI sebesar 5,61%. BBTN sebesar 2,57%. ICBP sebesar 4,57% dan GGRM sebesar 1,13%. Return portofolio yang akan didapat sebesar 2,79% per bulan dengan tingkat risiko portofolio sebesar 1,23% per bulan. Risiko portofolio ini lebih kecil dibanding risiko berinvestasi pada saham individual

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Creators:	Creators NIM Email Masruroh, Ani Hayatul NIM15111003 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIDK Email Thesis advisor Putra, Iwan Setya NIDN0713107101 UNSPECIFIED
Additional Information:	Pembimbing : Iwan Setya Putra, SE.,Ak., MM
Uncontrolled Keywords:	Portofolio Optimal, Model Indeks Tunggal, Indeks LQ-45
Subjects:	Akuntansi
Divisions:	Program Studi Akuntansi
Depositing User:	Editor Citra Novita Sari
Date Deposited:	05 Feb 2020 04:24
Last Modified:	24 Apr 2020 04:26
URI:	http://repository.stieken.ac.id/id/eprint/371

Actions (login required)

View Item