Ningtyas, Mega Noerman
(2017)
Pengujian Calendar Effect di Bursa Efek Indonesia tahun 2016.
Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA), 2 (2).
pp. 76-86.
ISSN 2528-2581
Full text not available from this repository.
Abstract
Tujuan dari penelitian ini untuk menguji Efek Kalender di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2016. Penelitian ini menggunakan data harga saham harian di LQ45. Dengan menggunakan regresi OLS dengan 5 variabel dummy, hasilnya menunjukkan bahwa hari perdagangan berpengaruh terhadap return saham dimana return negatif terjadi pada hari Senin namun tidak signifikan. Hasil positif terjadi pada hari-hari berikutnya dan tingkat pengembalian tertinggi terjadi pada hari Rabu. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama fenomena Day of the Week didukung. Regresi OLS dengan 1 variable dummy untuk return pada bulan Januari dan 0 sebaliknya, hasilnya menunjukkan bahwa koefisiennya negatif dan tidak signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa Januari Effectis tidak didukung. Hipotesis ketiga, Turn of the Month, hasil menunjukkan koefisien positif dan signifikan pada level 1%. Ini berarti return saham dalam 5 hari perdagangan pada akhir bulan dan 2 hari perdagangan pada awal bulan lebih tinggi dari pada hari-hari lainnya.
| Item Type: |
Article
|
| Creators: |
| Creators | NIM | Email |
|---|
| Ningtyas, Mega Noerman | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED |
|
| Uncontrolled Keywords: |
hipotesis pasar efisiensi, anomali pasar, hari minggu, efek januari, pergantian bulan |
| Subjects: |
Akuntansi |
| Divisions: |
Program Studi Akuntansi |
| Depositing User: |
Editor Fuat Jizen
|
| Date Deposited: |
16 Jul 2019 02:03 |
| Last Modified: |
16 Jul 2019 02:03 |
| URI: |
http://repository.stieken.ac.id/id/eprint/235 |
Actions (login required)
 |
View Item |